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收到威胁恐吓短信时，可以采取以下措施。
1、保存证据：将威胁恐吓短信进行截图或复制，以便后续报警或向电信运营商申诉。
2、报警：如果感受到自身安全受到威胁，或者短信内容涉及违法犯罪行为，可以立即报警，向警方提供短信内容、发送者的号码等信息，以便警方进行调查和处理。
3、向电信运营商申诉：向收到短信的运营商客服投诉，提供短信截图和详细信息，请求他们协助调查并处理。
4、寻求法律帮助：如果收到了大量的威胁恐吓短信，或者正常生活受到干扰，可以寻求法律帮助，咨询律师的意见，了解自己的权利和应对策略。
5、注意个人信息安全：确保个人信息不轻易泄露，避免在公共场合透露过多个人信息，谨防诈骗和信息泄露。
6、避免与发送者直接接触或回应：不要尝试与发送威胁短信的人直接接触或回应他们，这可能会使自己陷入更危险的境地。
收到威胁恐吓短信时，应保持冷静，及时采取措施保护自己的安全，如果感到无法处理这种情况，可以寻求专业帮助。